Para quienes buscan la máxima emoción en la práctica deportiva, la provincia de Málaga reúne inmejorables condiciones para el deporte de riesgo. La abundancia de sierras, algunos de cuyos picos rondan los 2.000 metros, brindan la posibilidad del vuelo en parapente o ala delta (la zona del Valle de Abdalajís se ha convertido en un punto de referencia), la escalada o el montañismo en todas sus vertientes.

En contraposición, existen innumerables cuevas y oquedades consideradas auténticos paraísos para los espeleólogos, como la Cueva del Gato, en Benaoján, por la que discurre el río Guadiaro en un recorrido subterráneo de cuatro kilómetros, o la sima GESM, en la Sierra de las Nieves. Incluso la Cueva de Nerja tiene algunas galerías que, por su dificultad, están reservadas a espeleólogos o personas capaces de desenvolverse en espacios abruptos.

En cuanto a senderismo, rutas en bicicleta o a caballo, la oferta de la provincia de Málaga es inagotable, pues de cada uno de sus 101 pueblos parten distintos itinerarios hacia los más diversos parajes. Las oficinas de Turismo o, en su defecto, los propios ayuntamientos, disponen de toda la información sobre el senderismo, con datos precisos sobre el recorrido y la dificultad de las rutas del municipio.

En casi todas las localidades del litoral y en bastantes del interior existen centros perfectamente equipados para la práctica de cualquier deporte o modalidad de atletismo. Al ser instalaciones municipales, la entrada es libre y el precio, prácticamente simbólico. De hecho, en algunos de estos centros suelen entrenar, especialmente durante el invierno, algunos de los más renombrados equipos internacionales de fútbol, que aprovechan la bonanza climática de la Costa del Sol en unos meses en que en su país de origen es complicado realizar los entrenamientos al aire libre.

Una de las razones por las que la Costa del Sol continúa siendo uno de los destinos turísticos más demandados del mundo estriba en que ha sabido captar, desde siempre, los cambios que se han ido operando en el turismo internacional. En este sentido, desde que el llamado turismo de salud -concentrando décadas atrás en los vetustos balnearios que no pudieron resistir el empuje del turismo masivo de sol y playa- empezó nuevamente a estar en el punto de mira de algunos viajeros, la Costa del Sol supo, como ninguna otra zona de España, abrirse a ese nuevo modo de descanso, y antes de que empezaran a ser rehabilitados los balnearios tradicionales, los mejores hoteles del litoral malagueño empezaron a incorporar servicios de talasoterapia como una oferta especial a su clientela.

De este modo, los spa fueron apareciendo en la Costa del Sol hasta llegar a constituir un elemento clave para ese tipo de clientela que opta por combinar el ocio con un especial cuidado de su salud. El hotel Incosol, en Marbella, fue uno de los primeros en iniciar este camino, por el que siguieron otros muchos, como el Meliá Costa del Sol en Torremolinos, el Byblos en Mijas o Las Dunas en Estepona, entre otros.